Ryzyko modeli

Ryzyko modeli rozumiemy jako stratę, którą możemy ponieść w wyniku decyzji opartych na danych uzyskanych przy zastosowaniu modeli przyjętych w Grupie ING. Strata może wynikać z błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli.

Polityka oraz procesy zarządzania modelami w grupie zostały dostosowane do wymogów zarządzania modelami, które określiła KNF w Rekomendacji W. Obowiązuje ona banki od 30 czerwca 2016 roku. Ryzyko modeli zostało objęte limitami w szczególności, a kontrola i raportowanie poziomu ryzyka odbywa się zarówno w ujęciu jednostkowym jak i zagregowanym – w kontekście przyjętego poziomu tolerancji na ryzyko modeli.

Departament Zarządzania Kapitałem prowadzi także rejestr modeli, który stanowi zbiór informacji na temat funkcjonujących w grupie modeli ryzyka i modeli wyceny. Ten rejestr zmodyfikowaliśmy w III kwartale 2016 roku. Przenieśliśmy go też wtedy na platformę Sharepoint, aby użytkownicy mieli dostęp do informacji o modelach. Dzięki temu mogą zobaczyć aktualizacje danych w rejestrze, jeśli są ich właścicielami oraz przechowywać dokumentację modeli. Rejestr i dzienniki modeli zawierają m.in. informacje o istotności modeli, wynikach ich monitorowania oraz rezultatach walidacji modeli i poziomach ich ryzyka.

Regularnie oceniamy ryzyka poszczególnych modeli oraz szacujemy kapitał ekonomiczny z tego tytułu. Robimy to zgodnie z naszymi wewnętrznymi regulacjami. Sposób wyliczania kapitału w przypadku identyfikacji modeli o ryzyku podwyższonym lub wysokim określa metodyka kalkulacji ekonomicznego wymogu kapitałowego na ryzyko istotnych dla grupy modeli.

Jakość funkcjonowania modeli sprawdzamy w ramach monitoringu i walidacji modeli. W trakcie tego procesu oceniamy stopień narażenia modeli na ryzyko. Walidację modeli wykonujemy zgodnie z Polityką Walidacji Modeli w ING Banku Śląskim S.A. oraz instrukcjami walidacji. Wyniki walidacji oraz oceny ryzyka modeli przekazujemy do komitetów, zarządu oraz rady nadzorczej naszego banku. Przekazujemy informacje o przyjętym poziomie tolerancji na to ryzyko, a także poziomie kapitału na ryzyko modeli.

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top